Na verdade, são duas perguntas. O Muad'Dib está correto ao afirmar que o mundo da fantasia (o bordel) é sua forma de lidar com o mundo real (o asilo).

A boneca (presumo que você se refere a ela; a loira era uma personagem coadjuvante) dança no mundo da fantasia, que transporta o público para um terceiro nível, aquele com a luta e elementos fantásticos. Acredito que seja algum tipo de manifestação de sua dança, como se sua dança proporcionasse tal imagem para quem a observa. Quando a missão de roubo de trem dá errado, o mesmo acontece com a dança da boneca.

Tudo se parece um pouco como o Início, mas não é feito de maneira tão inteligente.

Está tudo na cabeça dela. É a sua maneira de lidar com a insanidade da situação do mundo real em que se encontra. Os eventos que ocorrem em sua realidade alternativa ecoam os eventos que ocorrem no mundo real.

Na verdade, tenho outra interpretação.

Todo o filme Wise Man (interpretado por Scott Glenn) aparece no mundo da fantasia, mas no final do filme apenas Sweet Pea encontra ele no ônibus, porque Baby Doll morre antes dessa cena. Ela não pode inseri-lo em seu mundo de fantasia porque eles nunca se encontram .

Então, tudo o que vemos, mesmo quando Baby Doll dança e há uma versão maluca do mundo real sendo mostrada, é Sweet Pea contando a história para alguém depois que tudo aconteceu.